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Publié le 28/12/2016

BNP Paribas

Stage Assistant des Equipes Modelling & Crédit H/F

Paris (75) France

Expérience requise
Inférieure à 1 an
Niveau requis
Bac+4 - Bac+5
Contrat
Alternance, de 3 à 12 mois
Rémunération
A déterminer

Date de début : 21/12/2016

Description de l'entreprise

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde avec une forte présence internationale. Nous rejoindre c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.
 
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) intervient dans les activités de conseil et de marchés de capitaux ainsi que les métiers de financement. La clientèle de BNP Paribas CIB est constituée de grandes entreprises et d'institutionnels. Le principal objectif des équipes de CIB est de développer et maintenir des relations à long terme avec ses clients de les soutenir dans leur stratégie d'entreprise tout en répondant à leurs besoins en financement et en gestion de risques. Présent dans 45 pays CIB regroupe plus de 15 000 collaborateurs et 15 000 clients à travers le monde.
 

Missions

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking recherche pour son équipe CIB Synthesis Performance Management à Paris un(e) :
 
 
Assistant des Equipes Modelling & Crédit - H/F
Stage de 6 mois
 
 
 
Contexte et enjeux
 
Au sein du Corporate and Institutional Banking (CIB) de BNP PARIBAS l'équipe Portfolio Management (PM) a pour mission de concourir à l'optimisation du rendement sur fonds propres du pôle.
 
Pour ce faire l'équipe PM :
1- Gère activement les actifs du portefeuille Loan Book : optimisation de la consommation du capital du ratio risque/rendement management des risques de migration et de concentration du portefeuille notamment à travers des opérations de couverture (achats de CDS ventes de prêts…)
2- Intervient à l'origination pour le compte des responsables de clientèle
3- Investit pour compte propre sur les marchés obligataires et de dérivés de crédit par le biais d'opérations Single Name ou de produits structurés.
 
Le Credit Watch Tower (CWT) a pour objectif d'une part :
- d'anticiper les risques émergents pouvant affecter le portefeuille de crédit de CIB Corporate Banking (CB)
- de proposer des scénarios reflétant ces risques
- d'évaluer leurs impacts sur le portefeuille de crédit en combinant approche quantitative et approche basée sur le jugement d'expert.
Les conclusions servent ensuite formuler des recommandations au comité du CWT.
Exemple d'étude menée : Impact de la baisse des prix des matières premières sur le portefeuille de crédit de CIB CB (risk assesment basé sur le jugement d'expert) avec un focus sur l'impact de la baisse du prix du pétrole mesuré en coût du risque sur douze mois (approche quantitative).
D'autre part le CWT réalise des analyses de portefeuilles de crédit et contribue à des revues menées par le Département des Risques (RISK). Les études portent sur des sujets variés: analyses sectorielles (portefeuille de crédit mondial du secteur Tech par ex.) projets liés à de nouvelles exigences réglementaires (Risk Identification Credit Limits revues de procédures etc.) problématiques d'anticipation (Impact du ralentissement de la croissance chinoise Impact d'un scénario de taux bas prolongés voire négatifs Conséquences de la transition énergétique par exemple) etc.
L'équipe Modelling assiste les équipes de PM et a pour principales missions de :
- développer et enrichir les systèmes internes de gestion active de portefeuilles et d'aide à la décision : pricing calcul de mark-to-market et de sensibilités monitoring des risques et des returns (analyses comparatives projections études d'impacts de scénarios stress-tests)
- assurer le support technique et méthodologique sur tous les produits de crédit (CDO CDS…)
- implémenter de nouveaux indicateurs de performance.
 
Le stagiaire sera encadré conjointement par l'équipe Modelling et l'équipe Credit Watch Tower (CWT).
 
 
Vos missions
 
Dans le cadre de vos missions :
 

    • Vous participez aux projets de l'équipe Modelling notamment sur le Capital Economique et les analyses de portefeuille. (RWA Explain Revenues Analysis).

    • Vous contribuez à des études du CWT en particulier sur les aspects quantitatifs.


 
 
Apports du poste
 
 
Vous appréhenderez les différents facteurs impactant un portefeuille bancaire (macro-économiques monétaires sectoriels politiques).
Vous serez formé à l'apprentissage de l'environnement réglementaire actuel et des nouvelles mesures qui se mettent en place progressivement ainsi qu'au marché des dérivés de crédit aux loans et aux techniques d'analyse de portefeuille.
Vous dialoguerez ainsi avec un large spectre de départements de la banque (Risques Chargés d'Affaire Economistes…).
 

Profil recherché

 
Formation :
Vous préparez un Bac+5 et plus minimum en Ecole d'Ingénieur ou équivalence universitaire avec une spécialisation en Mathématiques Appliquées/Statistiques et/ou Economie.
 
Expérience :
 
Vous justifiez idéalement une première expérience en Banque.
 
Compétences Techniques :
 
Vous disposez d'un niveau d'anglais intermédiaire.
De même vous maîtrisez les principes de l'économétrie (formulation et modélisation de scénarios macro-économiques) les statistiques (séries temporelles ACP régressions algorithmes d'optimisation etc.) et les probabilités.
De plus vous disposez d'un niveau avancé en Excel/VBA R ou Matlab.
Des notions en SQL seraient fortement appréciées.
 
 
 
Compétences comportementales :
 

    • Capacité d'adaptation

    • Capacité à collaborer

    • Capacité à communiquer

    • Rigueur et précision

    • Capacité d'analyse
 
Disponibilité
 
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible.

Postuler à cette offre

Adresse 16 Boulevard des Italiens 75009 Paris
Site web https://group.bnpparibas/emploi-carriere
Secteurs Banque

57141 abonnés

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