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Publié le 04/10/2017 par

Découvrez le métier d'Analyste Quantitatif

Découvrez le métier d'un Senior Cross-Asset Quantitative Analyst avec plus de 10 ans d'expérience !

Découvrez le métier d'Analyste Quantitatif

Pourriez-vous présenter votre poste ?

Je suis analyste quantitatif – dit « quant » - senior chez Barclays dans l’équipe dite « Macro » qui s‘occupe des produits sur taux d’intérêt, inflation et taux de change. Ma principale mission est de développer des outils quantitatifs, basés sur des modèles mathématiques, qui aident la banque à
mieux estimer la valeur de son portefeuille et gérer le risque y afférent au quotidien.

En parallèle, je suis enseignant vacataire à l'Ecole CentraleSupelec où je suis chargé du cours sur la modélisation des taux de change.

Rencontrez-vous des limitations dans votre métier ?
Le métier de quant est au cœur de la salle des marches. Nos outils sont aussi bien utilisés par les traders et les structurers, comme outil d’aide à la décision et de génération de prix, que par le département des risques, qui les utilisent afin d’établir les limites à ne pas dépasser pour être conforme à la vision stratégique de la banque mais également aux contraintes réglementaires qui veillent à assainir les positions de la banque et éviter des crises financières telles que celles que nous avons vécues par le passé.

Quelles sont les principales qualités nécessaires ?

Il faut d’abord avoir des connaissances approfondies des mathématiques financières, des statistiques, de l’informatique et de la finance.

A ce socle de compétences que je qualifierais d’académiques s’ajoutent plusieurs qualités indispensable à mon avis : l’esprit d’analyse et la rigueur afin de bien identifier les problèmes et de les traiter avec précision, l’intégrité parce que notre métier comprends plusieurs dimensions de risques qu’il faut savoir traiter en toute transparence (risque opérationnel, financier etc.), l’ouverture d’esprit car nous travaillons dans des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles, enfin la communication car nous devons savoir adapter notre discours en fonction de l‘expertise quantitative des interlocuteurs

Quels outils utilisez vous afin de réaliser vos missions ?

Je vais répondre à cette question dans l’ordre chronologique du processus de production de notre métier afin que vous puissiez mieux en saisir le sens et l’application.

Avant de traiter tout problème, il faut commencer par récolter des données. Ainsi, les outils de récolte et de stockage des données financières sont importants dans notre métier. Commence alors une phase d’analyse et de recherche qui s’achève par une modélisation théorique du problème (équations).

A ce stade, il faut mettre en œuvre ces équations et les « implémenter » dans un langage informatique afin que cela puisse être utilisé dans une application par nos clients qui sont les traders, structurers, équipe de risque etc... (En vérité l’implémentation et la recherche vont de paire dans un processus cyclique). A cet effet, nous utilisons des éditeurs de texte et des outils de développement informatique comme il y en a plusieurs sur le marché.

Enfin, le fameux programme informatique est souvent encapsulé dans des « tableurs » afin d’en faciliter l’utilisation par le client.

Quelles évolutions voyez vous dans votre métier ?
Le métier ne cesse d’évoluer afin de s’adapter à la dynamique des marchés financiers.

La réglementation bancaire européenne et mondiale a énormément changé ces dernières années. Cela nous pousse à améliorer nos modèles et les adapter afin qu’ils répondent à ces nouvelles contraintes réglementaires.

Aussi, notre métier s’ouvre à a d’autres départements de la banque. Nous transposons graduellement notre savoir faire à des départements externes à la salle des marches parce que notre expertise est transversale et peut être utile dans bien d’autres situations.

Quelles études avez vous faites pour arriver à cet emploi ?
Je suis diplômé en Finance de l’Ecole Centrale Paris et titulaire d’un Master 2 en mathématiques financières à l’université Paris Dauphine.

Quelles sont les perspectives d'évolutions ?
On peut tout d’abord devenir expert dans un domaine particulier et en devenir « le référent » dans l’entreprise. Cela correspond à un certain profil de quants passionnés par un sujet et qui veulent l’approfondir. Par ailleurs, les banques ont de plus en plus besoin de quants dans plusieurs nouvelles disciplines (réglementation, nouveau produits etc…).

Ainsi, nous sommes de plus en plus nombreux et donc une évolution managériale fait partie des perspectives d’évolution jusqu’au plus hauts postes de l’entreprise parce que nos outils ont un rôle majeur dans les prises de décision de la banque.

Enfin, il existe des passerelles entre notre métier et d’autres : On peut aisément aller vers le trading ou la structuration où notre expertise quantitative est très appréciée dans les desks de produits dérivés.

Comment travaillez vous au quotidien ?
Il y a plusieurs aspects dans notre métier.

Il y a d’abord le cœur du métier : la modélisation mathématique et l’implémentation des systèmes qui la mettent en œuvre.

Ensuite, il faut gérer des nouvelles requêtes formulées par la banque : discuter avec les traders des nouveaux produits, des nouvelles métriques de risque requises etc. Nous devons être à l’écoute de nos interlocuteurs afin de mieux cerner la demande.

Il faut passer du temps également à faire de la veille industrielle : lire les publications dans le domaine des mathématiques financières, assister aux conférences, échanger avec les universités et les centres de recherche.

Une anecdote à nous raconter ?

La première qui me vient à l’esprit date de mes débuts dans le métier et illustre clairement la confiance que la banque accorde à ses quants, y compris en début de carrière, lorsqu’elle juge positivement leurs performances.

Nous sommes au début de la crise financière. Alors fraichement diplômé, je me vois confier le projet d’implémenter un nouveau modèle pour évaluer des produits sur les marchés émergents. Je m’approprie le sujet et deviens, en l’espace de quelques mois, le référent dans la banque concernant ce modèle. La crise bat alors son plein avec en point d’orgue la faillite de l’une des plus grande banque mondiale d’investissement.

En l’espace d’un week-end, la banque qui m’emploie acquière les activités américaines de la banque en faillite. Commence alors un processus complexe et urgent d’évaluation des produits financiers transférés d’une banque à l’autre. C’est là qu’on fait appel à « mon » modèle afin d’évaluer un des portefeuilles qu’on avait acquis et qui contenait le type de produit qu’on m’avait confié.

Je me retrouve donc face à des personnes très hauts placés, issus de plusieurs départements (Trading, Risk, Quants), à discuter de la paramétrisation adéquate qui nous permet de mieux évaluer le portefeuille acheté.

J’étais certainement le plus jeune autour de la table. Ce jour là j’ai vraiment saisi le sens de la confiance qu’on m’accordait et la portée que peut avoir mon travail.

A Propos de l'auteur

Claire Levrault
Digital & IT Recruiter chez Solantis

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