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Haddis Ruga

Haddis Ruga

Stage en finance de marchés/Gestion des Risques Financiers

Etudiant LieuFrance

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Relations

4 relations

Timothé AlvesLuca MullerFiona PhilippeFaratiana Rakotomalala
Timothé AlvesLuca MullerFiona PhilippeFaratiana Rakotomalala
Haddis Ruga

Haddis Ruga

Stage en finance de marchés/Gestion des Risques Financiers

Résumé

Actuellement étudiant en deuxième année de Master Finance parcours « Gestion des Risques Financiers » à CY Cergy Paris Université, je suis à la recherche d’un stage de fin d’études d’une durée de 6 mois au minimum à partir du 04 Avril 2022 dans le domaine de la finance de marchés et de la gestion des risques.

Expérience Expérience

2019 2019

Data Analyst chez ANCV

LieuSarcelles, France

- Utilisation d'une base de donnée dense, entrepôt de données
- Extraction de données à l'aide de requêtes SQL
- Interprétation des données et analyses
- Projet IMAGINE

Formation Formation

2021 2021

Master 2 Gestion des Risques Financiers chez Université de Cergy-Pontoise

LieuCergy, France

- Finance d’entreprise - Mathématiques appliquées à la finance - Méthodes numériques en finance - Principes de finance moderne - Gestion de portefeuille - Stratégie sur action - Gestion des risques financiers - Microéconomie des marchés...Lire la suite

2021 2020

Master 1 Finance parcours Evaluation et Gestion des Risques option finance mathématique et marchés chez Université de Cergy-Pontoise

LieuCergy, France

- Modélisation stochastique - Marchés financiers - Analyse financière - Options et produits structurés - Gestion des flux financiers et des risques dans l'entreprise - Mathématiques financières - Econométrie - Finance internationale - C++/VBALire la suite

2020 2016

Licence de Mathématiques chez Université de Cergy-Pontoise

LieuCergy, France

Projet : «Modèle de type proie-prédateur Lotka-Volterra» Projet : «Moteur de recherche» Programme : - Mathématiques : Probabilité et statistique, algèbre linéaire et bilinéaire, structure algébrique et linéaire, fonction à plusieurs...Lire la suite

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