Закрыть

  • Запомнить меня

У Вас уже есть аккаунт? Подключитесь Ici

Тысячи профессионалов в мире финансов используют Dogfinance для карьерного роста

426 003 Профессионалы
6 976 Вакансии
828 808 знакомств

Социальная сеть

Найдите Ваших коллег и однокурсников

Пополните Вашу записную книжку

Обсуждайте, Предлагайте, Общайтесь

Карьера

Ваши контакты знают Вашего будущего работодателя

Расскажите о Вашей квалификации: объявите на себя "охоту"

Найдите Ваших будущих сотрудников

Запишитесь бесплатно

 

5 знаков мин.

  • Я хочу получать предложения партнеров Dogfinance

En cliquant sur S'inscrire ou en utilisant Dogfinance, vous confirmez avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'utilisation.

Тысячи профессионалов в мире финансов используют Dogfinance для карьерного роста

426 003 Профессионалы
6 976 Вакансии
1 657 616 знакомств

Социальная сеть

Найдите Ваших коллег и однокурсников

Пополните Вашу записную книжку

Обсуждайте, Предлагайте, Общайтесь

Карьера

Ваши контакты знают Вашего будущего работодателя

Расскажите о Вашей квалификации: объявите на себя "охоту"

Найдите Ваших будущих сотрудников

Запишитесь бесплатно

 

5 знаков мин.

  • Я хочу получать предложения партнеров Dogfinance

En cliquant sur S'inscrire ou en utilisant Dogfinance, vous confirmez avoir lu, compris et accepté les Conditions générales d'utilisation.

Опубликовано 04/10/2019

Bâle IV, simple finalisation des accords de Bâle III ou réel changement pour l'économie ?

Bâle IV, simple finalisation des accords de Bâle III ou réel changement pour l'économie ?

À la suite de la crise financière de 2008, le comité de Bâle, forum en charge de la supervision bancaire, a mis en place une nouvelle réglementation, Bâle III, visant à renforcer les normes prudentielles. Aujourd’hui, cette réglementation est remise en cause par la naissance de sa grande sœur. Alors, Bâle IV, simple finalisation de Bâle III ou réelle évolution du Risk Management ?

 

La réglementation Bâle III reposait sur trois piliers :

  • L’amélioration des exigences minimales en fonds propres
  • La surveillance par les autorités de supervision
  • La transparence / discipline de marché.

 

L’amélioration des exigences minimales en fonds propres s’est traduite par :

  • L’augmentation du ratio minimum de solvabilité des banques = fonds propres / (risque de crédit + risque de marche + risque opérationnel) 
  • L’amélioration de la liquidité des fonds propres exigés
  • La mise en place d’un ratio de levier minimum, agissant comme un plancher de solvabilité

 

Cependant ces accords de Bâle III ont conservé la façon d’estimer le risque de crédits, de marché et opérationnel. 

Cette estimation se faisant notamment par des approches internes aboutissent à une variabilité des Risk Weighted Asset calculés selon les banques.

Ainsi pour réduire cette variabilité le comité de Bâle s’est à nouveau réuni pour négocier une finalisation de Bâle III en s’attaquant aux règles de calcul des RWA. Ainsi les objectifs majeurs de cette réforme sur le risque de crédit sont :

  • Améliorer la comparabilité des approches de calculs de RWA
  • Réduire leur complexité
  • Limiter l’hétérogénéité des surcouches des régulateurs locaux

 

Cela se concrétise par : 

  • Une modification de l’approche standard en augmentant le recours à des indicateurs économiques (comme le loan to value) à la place de notations externe.
  • Une réduction de l’utilisation des approches internes par leurs exclusions pour l’estimation de la perte en cas de défaut sur certains périmètres (les very large corporate par exemple) et la mise en place d’un output floor à 72,5%. Il agit comme un plancher d'estimation des RWA en approche interne. Concrètement pour une assiette sur laquelle l’estimation du risque en approche standard aboutit à un RWA de 100 , le calcul des RWA par approche interne ne pourra être inférieur à 72,5.  Ce plancher sera atteint à travers une période de transition de janvier 2022 à 2027.

 

Afin d'estimer les impacts de cette réforme, l'Agence Bancaire Européenne a conduit une Quantitative Impact Study de cette réforme auprès des principales banques qu'elle supervise. Cette étuderévèle que pour le tiers des plus grandes banques supervisées l'output floor entraine une augmentation des exigences en fonds propres et que l'ensemble des réformes proposées ferait baisser le ratio de solvabilité CET1 moyen des banques de 12,3% à 11,6%.  

 

Somme toute d'un point de vue des banques, cette reforme apparait plus comme une surcharge en capital que comme une harmonisation des approches d'estimation de risque et lui vaut son appellation de Bâle IV.

 

Article rédigé par Jonathan PRIVAT-LEBLON & Benjamin SCHELLER

 

 

3 комментарий

Mamadou KA
Информировать

Mamadou KA

Ce fut un grand plaisir de lire cet article très intéressant surtout pour moi étudiant en Master 1 Banque. Merci infiniment.

1 | Ответить | 04/17/2019

Aimé COLY
Информировать

Aimé COLY

Belle réforme, c'est vraiment très intéressant. J'ai fait mon master2 en Ingénierie Financière avec les réformes de Bâle III. Merci beaucoup.

| Ответить | 04/18/2019

Mohamed BOUZRAZI
Информировать

Mohamed BOUZRAZI

merci infiniment . c'est trés interessant

| Ответить | 04/26/2019

Анонимный пользователь

Вы публикуете от имени Анонимный... Choix  Анонимный пользователь Choix Banque de France Banque de FranceConsort NT Consort NT ING Direct Анонимный пользователь

©2017 Dogfinance | site réalisé par Maespirit Développeurs | Mentions légales | Conditions d'utilisation | Conditions générales de vente

Traitement en cours... Veuillez patienter